Del siglo XVII, construido entre 1670 y 1674 es el edificio más representativo del barroco en la ciudad, y su portada principal, la más bella muestra de las existentes en la provincia, con unos impresionantes mármoles genoveses.
El edificio, lectura de las relaciones entre la Bahía y América se debe a la figura de la Madre Antonia de Jesús, religiosa procedente del convento de Granada, que fundó en 1966 el Convento de Agustinas Recoletos, un convento de clausura que todavía hoy en día existe.
La Iglesia de Jesús Nazareno, además de la fachada ya descrita, que se asocia a los hermanos Andreoli, tiene una segunda, desde la que se accede al torno del horno donde las religiosas ofrecen su afamada repostería, entre la que se encuentran las sabrosas tortas de almendra. Esta simple y austera fachada se termina en la esquina de la torre, con una pequeña capilla con reja y cristal.
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La pequeña iglesia, con planta de cruz latina, tiene una sola nave de cuatro tramos y capillas laterales presidida por el retablo mayor, del último tercio del siglo XVII. Presidida por la imagen de Jesús Nazareno y un lienzo centra de la Inmaculada (siglo XVII); secundada por las imágenes de San Agustín y Santa Mónica, enmarcadas con dos pares de columnas salomónicas. Esta imagen se repite en la portada de mármol italiano de la plaza. En el convento se venera la imagen del Divino Indiano, una talla de procedencia americana que en el siglo XVII fue donada al convento por un acaudalado gaditano.